А. Балаев

Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков

А. Балаев

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является...

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

А. Балаев

Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная...