Нет в продаже
Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное...
