Нет в продаже
Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма,...
