Нет в продаже
Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Валерия Лакшина
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и...
