Г. Марченко

Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Р. Григорьев Ш. Джеффри Г. Марченко

Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время...

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Р. Григорьев Ш. Джеффри Г. Марченко

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с...