А. Щерба

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

А. Щерба

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение...

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

А. Щерба

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна...

Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

А. Щерба

В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным...