В. Симакова

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Г. Пеникас В. Симакова

В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью...