Нет в продаже
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых...
