Нет в продаже
KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами....
