Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universitat Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene popularen technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusatzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einfuhrung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet.

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