Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

О. Крицкий Е. Лисок

     

электронная книга



Дата выхода: февраль 2013
Размер файла: 113 Кб

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.