Die Analyse von Massendaten aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft bildet eine wichtige Grundlage der taglichen Arbeit am Finanzmarkt. Neben der Beschaffung der Daten ist die Qualitatsanalyse von entscheidender Bedeutung. Bewertungsmodelle fur Finanzprodukte konnen nur mit qualitativ hochwertigen Daten konsistente Ergebnisse liefern. Fehlerhafte Daten werden in der Praxis als Ausreisser bezeichnet. Im vorliegenden Buch beschreiben die Autoren mathematische Methoden zur Identifikation von Ausreissern in Stichproben und in Stochastischen Prozessen. Als Modellklasse stochastischer Prozesse dienen dabei die sogenannten ARMA-Modelle. Neben den Identifikationsstrategien fur Ausreisser wird wesentlich darauf eingegangen, wie die weitere Bearbeitung von Messreihen mit Ausreissern gestaltet werden kann. Praktische Beispiele uber Fundamentaldaten von Aktien und der Zeitreihe des Olpreises runden den Hauptteil ab. Das Buch richtet sich an Finanzmarktanalysten genauso wie an Mathematiker und Interessierte aus anderen Bereichen, die Analyse von Massendaten betreiben. Dabei sei besonders an den Bereich Qualitatsmanagement gedacht.

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