Hier wird eine semilineare nicht-autonome Black- Scholes Gleichung analysiert, die auf dem Black- Scholes Model fur die Bestimmung des Optionspreises basiert, und vor allem die Existenz und Eindeutigkeit einer Losung des zugehorigen Cauchy- Problems. Diese Gleichung ist vielfach in der Finanzmathematik bekannt, sie behandelt das Zusammenspiel von Fragestellungen aus der Praxis, also den Finanzmarkten, und stochastischen Methoden. Den Rahmen der Betrachtung bildet die Theorie der nichtlinearen Evolutionsgleichungen in Banachraumen.

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