High Quality Content by WIKIPEDIA articles! If the entries in the column vector mathbf{X} = begin{bmatrix}X_1 vdots X_n end{bmatrix} are random variables, each with finite variance, then the covariance matrix is the matrix whose (i, j) entry is the covariance Sigma_{ij} = mathrm{cov}(X_i, X_j) = mathrm{E}begin{bmatrix} (X_i - mu_i)(X_j - mu_j) end{bmatrix}.

Данное издание не является оригинальным. Книга печатается по технологии принт-он-деманд после получения заказа.