Das wohl bekannteste aller finanzmahtematischen Modelle ist das 1973 vorgestellte Black-Scholes-Modell (BSM). Im Laufe der Zeit wurden neue Klassen von Modellen entwickelt, die bekannte Unzulanglichkeiten des BSM umgehen und bessere Naherungen an die Realitat ermoglichen. Das in diesem Buch betrachtete Jump-Diffusion-Modell vereint mehrere Erweiterungen des BSM. So lassen sich Sprunge, deterministische Zinsen sowie zwei unterschiedliche Zinsraten fur die Geldanlage bzw. -aufnahme modellieren. Nach Einfuhrung der verwendeten mathematischen Konstrukte und Verfahren wird dann die Vollstandigkeit des betrachteten Modells sowie weitere Bedingungen hergeleitet, unter denen das Hedging-, Investitions- und Shortfall-Problem auch im Finanzmarkt mit zwei Zinsraten losbar sind. Dieses Buch richtet sich an alle Leser, die grundlegendes finanzmathematisches Wissen besitzen und eine Einfuhrung in Jump-Diffusion-Modelle sowie die Problematik der Bewertung, Nutzenmaximierung und der Risikominimierung wunschen.

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