Излагаются основы теории оптимальных систем по различным критериям оптимальности. Даются понятия метода максимального правдоподобия, метода максимума апостериорной вероятности, рассматриваются байесовские оценки, а также оценки по критерию минимума среднего квадрата ошибки. Подробно рассматриваются непрерывные и цифровые фильтры Винера и Калмана. Рассматривается как фильтрация, так и прогнозирование и сглаживание случайных процессов. Фильтры Винера и Калмана приводятся как в скалярном, так и в матрично-векторном виде. В примерах дан анализ фазовой автоподстройки, в том числе и схемы Костаса. Для студентов высших технических учебных заведений, аспирантов, работников научно-исследовательских организаций.