8.28 USD
Наличие на складе:
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 04.09.2024; планируемая отправка: 05.09.2024
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 07.09.2024; планируемая отправка: 08.09.2024
Издательство: | Дело |
Дата выхода: | май 2015 |
ISBN: | 978-5-7749-1036-6 |
Тираж: | 500 экземпляров |
Объём: | 192 страниц |
Масса: | 260 г |
Обложка: | мягкая |
В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители. На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования. Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистические, так и современные и сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов. Много внимания уделено показателям стоимости под риском (VaR). Приводится краткое содержание Базельских соглашений по достаточности капитала банков, в том числе последние добавления к этому соглашению (Базель 3).
Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских факультетов.