The Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation is a partial differential equation which is central to optimal control theory. Classical variational problems, for example, the brachistochrone problem can be solved using this method. The HJB method can be generalized to stochastic systems as well.

Данное издание не является оригинальным. Книга печатается по технологии принт-он-деманд после получения заказа.