Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 16.12.2025; планируемая отправка: 17.12.2025
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 19.12.2025; планируемая отправка: 20.12.2025
Технические характеристики
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.