12.17 USD
Наличие на складе:
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 07.11.2024; планируемая отправка: 08.11.2024
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 10.11.2024; планируемая отправка: 11.11.2024
Издательство: | URSS |
Дата выхода: | май 2020 |
ISBN: | 978-5-9710-7872-2 |
Объём: | 216 страниц |
Обложка: | мягкая |
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.