Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Д. Фантаццини

     

электронная книга



Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 243 Кб

Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций.