Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

А. Щерба

     

электронная книга



Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 218 Кб

В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.

Каталог