"Первое исполнение состоялось 31 октября 1887 года. "Сложившееся у критиков и публики мнение, что "Каприччио" есть превосходно оркестрованная пьеса, - неверно. "Каприччио" - это блестящее сочинение для оркестра. Смена тембров, удачный выбор мелодических рисунков и фигурационных узоров, соответствующий каждому роду инструментов, небольшие виртуозные каденции для инструментов solo, ритм ударных и проч. составляют здесь самую суть сочинения, а не его наряд, т. е. оркестровку. Испанские темы, преимущественно танцевального характера, дали мне богатый материал для применения разнообразных оркестровых эффектов".
Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни