Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора

Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора

Елена Коссова Богдан Потанин

     

электронная книга



Дата выхода: сентябрь 2018
Размер файла: 276 Кб

В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае двух уравнений отбора. Результаты данного анализа свидетельствуют о значительном превосходстве точности оценок предложенного метода над методом наименьших квадратов и методом Хекмана.

Каталог