13.53USD
Внимание! Книгу продает:
Амиталь
Доставка:
Россия, Воронеж: самовывоз
Условия продажи: оплата и доставка по договоренности
Книготорговая компания «Амиталь» - сеть книжных магазинов в Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областях. Тел: (473) 224-22-22, 223-00-02
Издательство: | Альпина Паблишер |
Дата выхода: | февраль 2018 |
ISBN: | 978-5-9614-6840-3 |
Тираж: | 1 000 экземпляров |
Объём: | 340 страниц |
Масса: | 681 г |
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.