Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров)

Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров)

Аль-Натор Мухаммед Субхи

     

бумажная книга



Издательство: КноРус
Серия: Бакалавриат
Дата выхода: октябрь 2016
ISBN: 978-5-406-05742-1
Объём: 328 страниц
Обложка: твёрдая

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типовдоходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки, и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО 3+.Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.

Каталог