Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

Е. Бронштейн Е. Прокудина А. Герасимова К. Дубинская

     

электронная книга



Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 97 Кб

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.

Каталог