Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения

Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения

Е. Коротков Вадим Иванович Руденко

     

электронная книга



Дата выхода: март 2013
Размер файла: 66 Кб

Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.