Die finanzmathematische Quantifizierung von Risiken an den Finanzmarkten hat in den letzen Jahren extrem an Bedeutung gewonnen. Dies konnte ich wahrend meines Studiums und meinen ersten Berufsjahren im Credit Risikocontrolling einer Bank beobachten. In der Politik wird medienwirksam von Heuschrecken und Monstern gesprochen, doch zeigt dies meiner Meinung nach nur eine grosse Angst vor Unbekanntem, vor Neuem und vor vielleicht komplexen, nicht sofort zu durchschauenden Vorgangen. Man sollte die Finanzmarkte nicht verteufeln, sondern sie analysieren und die Chancen erkennen, die sie bieten. Ich habe in diesem Buch im Rahmen meiner Diplomarbeit 2004 versucht, etwas Licht und Struktur in die Ablaufe und Strukturen verschiedener Risikoansatze zu bringen. Ich habe bewusst versucht, diese Ansatze so verstandlich und einfach wie moglich darzustellen und zu erlautern, ohne dabei mathematisch inkorrekt zu sein. Ziel meiner Arbeit war es, sowohl Lesern mit, als auch Lesern ohne mathematischen Background eine Ubersicht und ein Nachschlagewerk an die Hand zu geben. Zu diesem Zweck habe ich alle komplexeren Beweise und Detailierungen in die Anhange ausgegliedert.

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