Nicht nur aufgrund geringer Kosten sind passive Investmentstrategien auf Aktienmarkten haufig aktivem Stock Picking uberlegen. Effiziente Markte haben in den vergangenen Jahren zu einer verstarkten Nachfrage nach einem quantitativem Portfoliomanagement gefuhrt. Der Autor Karsten Pohl fuhrt in die Mathematik dahinter ein, die stochastische Portfoliotheorie. Unter diesem Begriff stellt er ein Gebiet der angewandten Mathematik vor, welches der Portfolioanalyse auf Finanzmarkten dient. Das betrachtete Wertpapiermodell zeichnet sich insbesondere durch Performancekennzahlen aus, die die langfristige Entwicklung von Investments gegenuber einer Benchmark beschreiben und Diversifikationseffekte messen. Basierend auf der Kapitalisierung einzelner Wertpapiere in der Benchmark werden Funktionen vorgestellt, die passive Strategien generieren. Diese konnen Grundlage fur Algorithmen in der quantitativen Portfoliosteuerung sein. Das Buch richtet sich an sowohl an Praktiker auf dem Gebiet der Portfoliosteuerung, die mehr uber die Mathematik dahinter erfahren mochten, als auch an Studierende mit Schwerpunkt Stochastic Finance, die ein Thema mit Praxisrelevanz zur Vertiefung im Hauptstudium suchen.

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