High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Une equation differentielle stochastique (EDS) est une generalisation de la notion d'equation differentielle prenant en compte un terme de bruit blanc. Les EDS permettent de modeliser des trajectoires aleatoires, tels des cours de bourse ou les mouvements de particules soumises a des phenomenes de diffusion. Elles permettent aussi de traiter theoriquement ou numeriquement des problemes issus de la theorie des equations aux derivees partielles. Les domaines d'application des EDS sont vastes : physique, biologie, dynamique des populations, ecologie, mathematiques financieres, traitement du signal, theorie du controle, …

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