В книге изложена прикладная теория марковских случайных процессов, описано значительное число методов статистической динамики, применимых для решения стохастических дифференциальных уравнений, уравнений Фоккера-Планка-Колмогорова и интегродифференциальных уравнений Пугачева.
Книга предназначена для студентов, аспирантов и научных работников, занимающихся проблемами анализа случайных явлений в нелинейных динамических системах; может служить учебным пособием при изучении соответствующих специальных курсов и справочником по методам статистической динамики.