В систематизированном виде изложены статистические методы анализа и прогнозирования одномерных временных рядов. Подробно рассмотрены наиболее часто применяемые в экономической практике методы и особенности их реализации в современных пакетах прикладных программ. Видное место отводится процедурам сглаживания временных рядов, адаптивным методам прогнозирования, методологии построения моделей ARIMA. Особое внимание уделяется реализации рассмотренных классов моделей в среде SPSS.
Структура изложения соответствует логической последовательности основных этапов анализа и прогнозирования временных рядов. Приведены примеры решения практических задач; большое внимание уделяется анализу полученных результатов. В основе книги - курс, читаемый в МЭСИ.
Для студентов экономических специальностей вузов, а также аспирантов, преподавателей и специалистов, занимающихся применением статистических методов в финансовой и социально-экономической сферах.