Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes

Mishura, Yuliya

     

бумажная книга

59.32 USD 47.46 USD

вы экономите 11.86 USD (20%).


В корзину


Наличие на складе:

Склад в Москве

Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 01.04.2024; планируемая отправка: 02.04.2024

Склад в С.-Петербурге

Последний экземпляр

.

отгрузка со склада в С.-Петербурге: 30.03.2024



Дата выхода: январь 2008
ISBN: 9783540758723
Объём: 398 страниц
Масса: 612 г
Размеры(В x Ш x Т), см: 24 x 16 x 3

The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Levy characterization of fractional Brownian motion, maximal moment inequalities for Wiener integrals including the values 0