Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
Mishura, Yuliya
бумажная книга
57.24 USD
49.8 USD
вы экономите 7.44 USD (13%).
В корзину
Наличие на складе:
Склад в Москве
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 24.11.2024; планируемая отправка: 25.11.2024
Склад в С.-Петербурге
Последний экземпляр
.
отгрузка со склада в С.-Петербурге: 22.11.2024
The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Levy characterization of fractional Brownian motion, maximal moment inequalities for Wiener integrals including the values 0
