Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Б. Бродский

     

электронная книга



Дата выхода: февраль 2013
Размер файла: 86 Кб

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.