The Variance Gamma (VG) Model with Long Range Dependence. A model for financial data incorporating long range dependence in squared returns

The Variance Gamma (VG) Model with Long Range Dependence. A model for financial data incorporating long range dependence in squared returns

Richard Finlay

     

бумажная книга

Продать эту книгу

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6392-0872-6
Объём: 152 страниц
Масса: 252 г
Размеры(В x Ш x Т), см: 23 x 16 x 1

This work mainly builds on the Variance Gamma (VG) model for financial assets over time of Madan

Данное издание не является оригинальным. Книга печатается по технологии принт-он-деманд после получения заказа.

Каталог