Die Arbeit beschaftigt sich mit dem moglichen Aufbau interner Ruinmodelle fur Schadensversicherungssparten. Als Datenbasis dienten mit Monte-Carlo-Simulation erzeugte Zufallszahlen, die als fiktiver Kundenbestand verwendet wurden. Eingangsgrossen des Modells sind u.a. der Zins, das Startkapital, ein Sicherheitszuschlag sowie optional die Berucksichtigung einer Ruckversicherung. Mit verschiedenen Schadenzahl- sowie Schadenhohenverteilungen sollen mogliche Vorgehensweisen zur Ermittlung von ein- und mehrjahrigen Ausfallwahrscheinlichkeiten in der Arbeit aufgezeigt werden.

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