Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). Практическое пособие для магистратуры

Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). Практическое пособие для магистратуры

М. В. Помазанов

     

бумажная книга



Издательство: Юрайт
Серия: Высшее образование
Дата выхода: ноябрь 2016
ISBN: 978-5-9916-4933-9
Объём: 265 страниц
Масса: 441 г
Обложка: твёрдая

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.

Каталог