Bei der Portfolioerstellung wird der normale Investor versuchen seinen erwarteten Ertrag zu maximieren, wahrend er gleichzeitig versucht sein Risiko, das oft durch einen Varianzterm dargestellt wird, zu minimieren. Bei dualen Entscheidungsproblemen kann die Unsicherheit, die durch einen Varianzterm charakterisiert werden kann, entscheidend durch aktives Lernen gemindert werden. Zwar trifft man bei praktischen Anwendungen immer wieder auf Varianzminimierungsprobleme, aber die Varianzminimierung ist bei der Optimierung ein bekanntes Problem. Dies ist auf die Eigenschaften der Nichtkonvexitat und Nichtseparabilitat zuruckzufuhren. Die traditionelle stochastische Entscheidungstheorie beschaftigt sich mit einem einzigen zu minimierenden Objekt, dem Erwartungswert der Zielfunktion. In diesem Buch wird ein neuartiger Losungsansatz fur Varianzminimierungsprobleme vorgestellt. Es werden Konvexitats- und Seperationsschemata benutzt, um die analytischen und rechnerischen Schwierigkeiten in der Varianzminimierung zu umgehen. Dieses Buch richtet sich an Portfolioanalysten und Risikocontroller, die mit den Grundlagen des Operations Research und der Statistik vertraut sind.

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