Приведены определения вероятности случайных событий и основные соотношения, связанные с условными вероятностями и схемой Бернулли. Рассмотрены различные типы случайных величин, их числовые и функциональные характеристики, приведены сведения о марковских случайных процессах и цепях Маркова с дискретным и непрерывным временем, процессах с конечными моментами второго порядка (корреляционная теория), процессах с независимыми приращениями, стационарных и эргодических случайных процессах, стохастических интегралах и стохастических дифференциальных уравнениях. Приведены решения более 120 различных типовых примеров и более 1000 задач для самостоятельного решения различной степени трудности. Адресуется студентам, магистрантам и аспирантам физико-математических специальностей ВУЗов, а также научным и инженерным работникам.