В современную экономическую теорию проникают новейшие научные поня­тия - нелинейная динамика (синергетика), детерминированный хаос, фракталы, гене­тические алгоритмы, нечеткие множества и другие, - обещая новые открытия, но в то же время самим своим появлением побуждая к пересмотру достигнутого ранее. Рож­даются новые исследовательские программы, которые ставят своей целью более дос­товерное объяснение сложных явлений. К их числу относится совсем недавно сло­жившаяся дисциплина, получившая название ЭКОНОФИЗИКА.
Настоящая книга посвящена использованию концепций статистической физики для описания финансовых систем. В ней изучается проблема, которая игнорируется традиционными исследованиями в экономике и финансах: а именно то обстоятельст­во, что нет никаких доказательств в пользу существования саморегуляции рынков. Демонстрируется понимание того, что рынки ведут себя не так, как они гипотетически должны вести себя в соответствии с традиционными моделями. На основе анализа финансовых рыночных данных разрабатывается новая модель динамики рыночных цен с нетривиальной изменчивостью.
Книга написана легко и доступно, она не перегружена математическими выклад­ками и, по существу, представляет собой увлекательный рассказ о новейших методах математической экономики. Она будет интересна не только экономистам и финанси­стам, но и физикам, которые найдут перспективным применение концепций статисти­ческой физики к экономическим системам.