Введение в математику финансовых инструментов

В учебном пособии на доступном уровне рассмотрены основные вопросы портфельной теории в целом, представлены математические методы, разработанные для конструирования и модификации портфелей с учетом требований инвесторов. Проанализированы разнообразные подходы к конструированию и исследованию портфелей, в том числе метод Лагранжа, симплекс- метод, приемы теории принятия решений и методы теории игр. Большое количество примеров различной сложности и трудности позволяют познакомить читателя с практикой количественного анализа финансовых инструмен тов и конструирования портфелей исходя из целевых установок, возможностей инвесторов, оценок финансовых инструментов по различным критериям. Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения. Предназначено для студентов, обучающихся по экономическим и финансовым направлениям подготовки: 38.04.01 "Экономика" ("Экономические риски" и др.), 38.04.08 "Финансы и кредит" ("Ценные бумаги и финансовый инжиниринг", "Финансовая математика и анализ рынков" и др.); 38.04.02 Менеджмент ("Управление проектами" и др.). Также представляет интерес для всех, кто испытывает дефицит в математических методах принятия финансовых решений.