Diese Arbeit behandelt die Implementierung und das Berechungsverfahren einer Zinsrisikostatistik gemass den Vorschriften der EU. Die Zinsrisikostatistik ist ein wichtiger Teil des Risikomanagements eines Kreditinstitutes. Sie muss von allen Banken in Osterreich und seit 2007 (Beginn der Basel 2 Richtlinie) von allen europaischen Banken berichtet und ubermittelt werden. Kreditinstitute mussen die konsolidierte Zinsrisikostatistik fur ihre konsolidierten inlandischen Konzerntochter und ebenso fur ihre Auslandstochter berechnen. Weiteres Hauptaugenmerk richtet sich auf die Behandlung von Derivaten im Zinsrisiko. Da die Zinsrisikostatistik zukunftig an Bedeutung gewinnen wird, sollten Banken darauf achten, ihre Risikoberechungsmethoden stetig zu verbessern. Dieses Buch richtet sich daher an Anwender, die einen Uberblick uber die Prinzipien und Regelungen des Zinsrisikos in Verbindung mit Derivaten erhalten wollen.

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