Издательство: | Красанд |
Дата выхода: | сентябрь 2011 |
ISBN: | 978-5-396-00388-0 |
В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
2011, сентябрь: книга на бумаге "Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика. 4-е изд", ISBN: 978-5-396-00388-0, издательство "Красанд" |
Нет в продаже
0 отзывов |
|
2010, октябрь: книга на бумаге "Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика", ISBN: 978-5-396-00273-9, издательство "Красанд", 232 стр., мягкая обложка |
Нет в продаже
0 отзывов |
|
2009, февраль: книга на бумаге "Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика", ISBN: 978-5-397-00355-1, издательство "Либроком", 232 стр., мягкая обложка |
Нет в продаже
0 отзывов |
|
2008, март: книга на бумаге "Финансовые рынки и нейронные сети", ISBN: 978-5-382-00330-6, издательство "ЛКИ", 224 стр., мягкая обложка |
Нет в продаже
0 отзывов |