Экономика

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

О. Цацура

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых...

Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов

Л. Хайрулина Екатерина Виноградова А. С. Мищенко

Классические модели анализа портфельных инвестиций (такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов) предоставляют инвесторам возможность поиска решений, максимизирующих прибыль от реализации...

Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

А. Щерба

В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным...

Моделирование производственного потенциала научного работника на основе методологии стохастической границы

М. Афанасьев

В статье приводится сравнительный анализ моделей стохастической границы. Построена модель потенциального объема публикаций в динамике и модель потенциального объема публикаций, учитывающая опыт научного работника....

Моделирование рыночной стоимости виртуальных предприятий

В. Бугорский Андрей Ястребов

Современный бурный рост экономической активности сопряжён с выходом на международные рынки и развитием многонациональных компаний. Процессу глобализации экономики способствует перемещение традиционных видов...

Модели оценки стоимости информационных систем в методологиях разработки программного обеспечения

Х. Алиев С. Андржеевский М. Борисов

В статье приведены результаты экономических исследований в сфере разработки информационных систем. Вкратце описаны наиболее актуальные и востребованные методологии разработки программного обеспечения на рынке...

Моделирование конкуренции поставщиков в пределах локального рынка одного товара (услуги)

С. В. Сорокин

Построена имитационная модель конкуренции, реализующая поведение множества потребителей и поставщиков, взаимодействующих в пределах локального рынка (некоторого товара или услуги). Модель позволяет производить...

Моделирование взаимосвязи между субъективным экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС

Д. Сальникова

Различается ли характер взаимосвязи между экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС? Гипотеза о дифференцированном эффекте экономического благополучия проверяется...

Модели компетенций – «подводная часть айсберга» управления персоналом в бизнесе

Ф.К. Мурашов

Сегодня много крупных компаний, где в работе с персоналом активно употребляется понятие «компетенции». Но много и таких, где оно не употребляется. Что же такое «компетенции»? С одной стороны, это просто слово. С...

Моделирование динамики обменных курсов основных валют

А. Балонишников В. Балонишникова

Проанализированы временные ряды обменных курсов американского доллара к рублю и евро к рублю согласно Центробанку России. Положительность старшего показателя Ляпунова указывает на присутствие детерминированного хаоса...

Моделирование регистрируемых миграционных потоков между регионами Российской Федерации

Е. Вакуленко К. Фурманов Н. Мкртчян

В статье приводятся результаты оценивания гравитационной модели миграции между российскими регионами по панельным данным Росстата с 2001 по 2008 гг. Показывается, что, несмотря на стабильность миграционных потоков,...

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Г. Пеникас

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью...

Модели обоснования решений при выборе схемы налогообложения малого предприятия

Н. Егорова И. Хромов

Существование и прибыльность малого предприятия напрямую зависят от схемы, согласно которой оно платит налоги. Читателю предлагается математически обоснованный и относительно несложный алгоритм выбора наиболее...

Модель антимонопольного регулирования: попытка критического анализа

С. Карлов

В настоящей статье посредством анализа предмета, целей, функций, основных категорий антимонопольного законодательства определяются подлинные содержание и сущность антимонопольного регулирования как способа воздействия...

Модель разрывной регрессии как инструмент оценки изменений в потреблении при выходе на пенсию

Л. Ниворожкина А. Ниворожкин К. Абазиева

В работе оценено падение потребления в российских домохозяйствах при выходе на пенсию их главы на основе данных выборочного национального обследования благосостояния домохозяйств и участия в социальных программах...

Модели процессов массового обслуживания

Александр Емельянов

В статье изложены основные разделы современного математического аппарата исследования систем массового обслуживания, представляющие интерес для предпринимателей и руководителей компаний в качестве инструментального...

Модели трансформации стран Центральной и Восточной Европы

Юрий Швец

Рабочая тетрадь «Модели трансформации стран Центральной и Восточной Европы» предназначено для бакалавров, образовательной программы «Мировая экономика» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. В...

Моделирование динамики цены на нефть при разных режимах развития рынка нефти

Л. Варшавский

В статье рассматривается проблема моделирования динамики цены на нефть за последние три десятилетия. В связи с кардинальными изменениями на рынке обосновывается необходимость выделения двух периодов: 1) 1980-е – конец...

Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда

Борис Путко Александр Диденко Михаил Дубовиков

В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С...

Модельно-логистический анализ территорий для рационального размещения филиала вуза

Александр Емельянов Е. Власова

Модельно-логистический метод оценки территорий для выбора мест размещения филиалов университетов учитывает экономико-математические факторы, связанные с экономической географией и демографией. Этот метод дает...

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

А. Субботин

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам...

Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей

Д. Бородин Е. Я. Соколов

Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются...

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. III

Д. Фантаццини

Заключительная часть консультации посвящена описанию подходов к эмпирическому подбору подходящей копула-функции и методов статистической проверки гипотез, связанных с моделями копула-функций.

Моделирование процессов развития социально-экономических систем: традиционные концепции и информационный подход А. А. Денисова

А.А. Татарова

Автор дает краткий анализ достоинств и недостатков существующих моделей развития социально-экономических систем и предлагает динамические модели, основанные на применении информационного подхода к анализу систем А. А....

Моделирование доверия населения к основным социальным и политическим институтам: сравнительный эконометрический анализ

О. Демидова

Насколько степень доверия жителей разных стран к основным социальным и политическим институтам зависит от их индивидуальных характеристик? Для ответа на этот вопрос по данным пятой волны World Vаlue Survey было...