Учебник посвещен концепциям и методам стохастической теории финансов, которые безусловно доказали свою практическую значимость. Излагаются как классические методы управления портфелем ценных бумаг в рамках непрерывных моделей ценообразования, так и новый альтернативный им подход, в котором в качестве обратной связи используются только цены совершаемых сделок. Кроме этого, рассматриваются...
ISBN: 978-5-534-02650-4
Издательство:
Юрайт
Дата выхода: февраль 2017
Найденных опечаток пока нет
Добавить запись